Top 4 Bollinger Bands Stratégies de trading Il est probable que vous avez débarqué sur cette page à la recherche de stratégies de négociation bollinger bande. Secrets, meilleurs groupes à utiliser ou mon préféré - l'art du bollinger band squeeze. Avant de passer à la section intitulée bollinger band trading stratégies qui couvre tous ces sujets et plus permettez-moi de communiquer deux ressources supplémentaires sur le site qui sont de valeur pour vous: (1) Trading Simulator (vous aurez besoin pour pratiquer ce que vous avez appris ) Et (2) Catégorie d'indicateurs (confirmer votre stratégie de bande de bollinger avec un autre indicateur est toujours un plus). Indicateur de bande de Bollinger Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique très puissant créé par John Bollinger. Certains commerçants vont jurer que la seule négociation d'une stratégie bandes de bollinger est la clé de leurs systèmes gagnants. Les bandes de Bollinger sont dessinées à l'intérieur et autour de la structure de prix d'un stock. Il fournit des limites relatives des hauts et des bas. Le noeud de l'indicateur de bande de bollinger est basé sur une moyenne mobile qui définit la tendance à terme intermédiaire du stock en fonction du délai de négociation que vous le visualisez sur. Cet indicateur de tendance est connu sous le nom de bande moyenne. La plupart des applications de cartographie d'actions utilisent une moyenne mobile de 20 périodes pour les paramètres de bandes de bollinger par défaut. Les bandes supérieure et inférieure sont alors une mesure de la volatilité à la hausse et à la baisse. Ils sont calculés comme deux écarts types par rapport à la bande médiane. Bandes de Bollinger Calcul: Bande supérieure Bande médiane 2 écarts-types Moyenne moyenne de la bande moyenne 20 (la plupart des paquetages utilisant la moyenne mobile simple) Bande inférieure Bande moyenne - 2 écarts-types. Le graphique ci-dessous montre les bandes supérieure et inférieure pour les bandes de bollinger. Stratégies de négociation de bandes de Bollinger Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de modèles traditionnels d'analyse technique tels que les doubles tops. Doubles fonds, triangles ascendants, triangles symétriques. La tête et les épaules en haut ou en bas, etc. L'indicateur bandes bollinger peut ajouter ce bit supplémentaire de puissance de feu à votre analyse. Ils peuvent vous aider à comprendre certaines caractéristiques d'un stock comme le haut ou le bas de la journée, que le stock est tendance, ou même si elle est volatile ou non. À l'occasion, lors de la négociation avec des bandes de bollinger, vous verrez les bandes de bobinage très étroitement qui indique que le stock se négocie dans une fourchette étroite. C'est le déclencheur à surveiller pour une rupture ou une rupture de prix. Beaucoup de fois, les grands rassemblements commencent des gammes de faible volatilité. Lorsque cela se produit, on parle de cause de construction. C'est le calme avant la tempête. 1 - Double Bottoms et Bollinger Bands Une stratégie commune bande de bollinger implique une configuration à double fond. Le fond initial de cette formation a tendance à avoir un fort volume et un recul de prix net qui se ferme en dehors de la bande inférieure de Bollinger. Ces types de mouvements conduisent généralement à ce qui est appelé un rallye automatique. La hausse du rallye automatique tend à servir de premier niveau de résistance dans le processus de construction de base qui se produit avant que le stock se déplace plus haut. Après le rallye commence, le prix tente de retest les plus bas récents qui ont été mis afin de tester la vigueur de la pression d'achat qui est venu à ce bas. Beaucoup de techniciens de bande de bollinger recherchent cette barre de retest pour être à l'intérieur de la bande inférieure. Cela indique que la pression à la baisse dans le stock a diminué et qu'il ya un changement maintenant des vendeurs aux acheteurs. Faites également attention au volume. Vous avez besoin de le voir tomber de façon spectaculaire. Ci-dessous est un exemple de double fond à l'extérieur de la bande inférieure qui génère un rallye automatique. L'installation en question était pour le FSLR à partir du 30 juin 2011. Le stock a frappé un nouveau bas avec une baisse de 40 dans le trafic de la dernière oscillation bas. Pour couronner le tout, le chandelier a lutté pour se fermer à l'extérieur des bandes. Cela a mené à un rallye marqué au cours des deux prochains jours. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reprises avec Bollinger Bands Une autre méthode de négociation simple mais efficace est la disparition des stocks quand ils vont à l'extérieur des bandes. Maintenant, prendre un peu plus loin et appliquer une analyse petit chandelier à cette stratégie. Par exemple, au lieu de court-circuiter un stock à mesure qu'il se creuse à travers sa limite de bande supérieure, attendre de voir comment ce stock fonctionne. Si le stock gaps up, puis se ferme près de son bas et est toujours complètement à l'extérieur des bandes de bollinger, c'est souvent un bon indicateur que le stock va corriger à court terme. Vous pouvez alors prendre une position courte avec trois zones de sortie cible: (1) bande supérieure, (2) bande médiane ou (3) bande inférieure. Dans l'exemple du graphique ci-dessous, les actions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) du 29 juin 2011 ont eu un bel écart le matin à l'extérieur des bandes, mais ont fermé 1 centime du bas. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le chandelier avait l'air terrible. Le stock a roulé rapidement et a pris une plongée presque 2 en moins de 30 minutes. Prouvant très rentable pour n'importe quel commerçant de jour. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands La plus grande erreur que beaucoup de novices de bandes de bollinger font est qu'ils vendent le stock quand le prix touche la bande supérieure ou inverse l'achat quand il touche la bande inférieure. Bollinger lui-même a déclaré qu'une touche de la bande supérieure ou bande inférieure elle-même ne constitue pas une bande de bollinger signaux d'achat ou de vente. Non seulement j'ai vu, mais j'ai également échangé cette stratégie de bande de bollinger comme un commerce de continuation. À l'aide d'autres indicateurs techniques et de la reconnaissance de modèles de diagrammes, vous pouvez effectivement négocier dans la direction d'un stock qui se ferme au-dessus ou au-dessous de la bande supérieure et inférieure. Jetez un oeil à l'exemple ci-dessous et remarquez le serrage des bandes de bollinger juste avant la rupture et à mon point ci-dessus, une pénétration des prix des bandes ne peut pas être considéré seul comme une raison de court-circuiter un stock ou de le vendre. Remarquez comment le volume a explosé sur cette évasion et le prix a commencé à la tendance en dehors des bandes. Ceux-ci peuvent être des configurations extrêmement rentables. BSC Bollinger Band Exemple Je veux toucher la bande du milieu à nouveau. La bande médiane est définie comme une moyenne mobile simple de 20 périodes par défaut dans de nombreuses applications cartographiques. Chaque stock est différent et certains respecteront la période 20 et d'autres non. Dans certains cas, vous aurez besoin de modifier la moyenne mobile simple à un nombre que le stock respecte. Il s'agit d'ajustement de courbe, mais nous voulons mettre les chances en notre faveur. Vous pouvez utiliser cette ligne pour représenter les zones de soutien sur les pullbacks lorsque le stock est à cheval sur les bandes. Vous pouvez même ajouter une position supplémentaire dans le stock en utilisant cette technique. A l'inverse, l'échec du stock à continuer à accélérer en dehors des bandes de bollinger indique un affaiblissement de la force du stock. Ce serait un bon moment pour penser à la mise à l'échelle d'une position ou de sortir entièrement. De plus, nous devrions chercher des hauts plus élevés et des creux plus élevés que nous montons les bandes de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Une autre stratégie de trading bollinger bandes est de jauger l'initiation d'un squeeze à venir. Il a créé un indicateur connu comme la largeur de bande. Cette formule de largeur de bande de bollinger est simplement (valeur de bande supérieure de Bollinger - valeur de bande de Bollinger inférieure) moyenne de bande de Bollinger (moyenne mobile simple). L'idée, à l'aide des graphiques quotidiens, est que lorsque l'indicateur atteint son niveau le plus bas en 6 mois, vous pouvez vous attendre à la volatilité à augmenter. Cela remonte au resserrement des bandes que j'ai mentionnées ci-dessus. Ce type d'action de serrage de l'indicateur de bande de bollinger préfigure un grand mouvement. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs tels que le volume d'expansion, ou l'indicateur de distribution d'accumulation tourner vers le haut, ou la fourchette de prix étroit sur les jours de baisse Ces indications supplémentaires ajoutent plus de preuves d'un potentiel bollinger bande squeeze. Nous avons besoin d'avoir un avantage quand on négocie un bollinger bande squeeze, parce que ces types de configurations peuvent tête-faux le meilleur d'entre nous. Notez au-dessus dans le diagramme de BSC comment le prix de bollinger s'est développé sur l'ouverture de 926. Il a immédiatement renversé et tous les commerçants d'éboulement ont été faux tête. Vous n'avez pas à presser chaque centime d'un métier. Attendre une certaine confirmation de la rupture, puis aller avec elle. Si vous avez raison, cela ira beaucoup plus loin dans votre direction. Remarquez comment le prix et le volume ont rompu en approchant les hauts faux de tête (ligne jaune). Jusqu'au point d'attente pour la confirmation, laisse jeter un coup d'oeil de comment employer la puissance d'une compression de bande de bollinger à notre avantage. Vous trouverez ci-dessous un graphique de 5 minutes de Research in Motion Limited (RIMM) à compter du 17 juin 2011. Remarquez comment les bandes étaient extrêmement serrées. Bandes serrées Bollinger Maintenant, certains commerçants peuvent prendre l'approche commerciale de base de court-circuiter le stock sur l'ouverture avec l'hypothèse que la quantité d'énergie développée pendant l'étanchéité des bandes va porter le stock beaucoup plus bas. Une autre approche consiste à attendre la confirmation de cette croyance. Ainsi, la façon de gérer ce type de configuration est d'attendre que le chandelier retourne à l'intérieur des bandes de bollinger et (2) assurez-vous qu'il ya quelques barres intérieures qui ne cassent pas le bas de la première barre et (3) court sur la rupture du bas du premier chandelier. Basé sur la lecture de ces trois exigences, vous pouvez imaginer cela ne se produit pas très souvent sur le marché, mais quand il fait son autre chose. Le tableau ci-dessous illustre cette approche. Bollinger Bands Gap Down Stratégie Maintenant, jettez un oeil à la même sorte de configuration. Mais sur le côté long. Voici un aperçu de Google à partir du 26 avril 2011. Remarquez comment GOOG a tapé sur la bande supérieure sur l'ouverture, avait un petit retracement à l'intérieur des bandes, puis plus tard dépassé le haut du premier chandelier. Ce genre de configurations peut vraiment s'avérer puissant si elles finissent par monter les bandes. Bollinger Bands Gap Up Stratégie Conclusion Ce sont quelques-unes des grandes méthodes pour le commerce des bandes de bollinger. Je ne suis pas un à utiliser de nombreux indicateurs sur mes cartes en raison du sentiment encombré que je reçois. Je conserve les prix, le volume et les bandes de bollinger sur le graphique. Rester simple. Si vous sentez la nécessité d'ajouter des indicateurs supplémentaires pour confirmer votre analyse, assurez-vous de le tester à fond à l'avance pour mettre des métiers sur. Related PostLes trois méthodes d'utilisation de Bollinger Bands reg présentées dans Bollinger On Bollinger Bands illustrent trois approches philosophiques complètement différentes. Lequel est pour vous, nous ne pouvons pas dire, car c'est vraiment une question de ce que vous êtes à l'aise avec. Essayez chacun d'eux. Personnalisez-les en fonction de vos goûts. Regardez les métiers qu'ils génèrent et voyez si vous pouvez vivre avec eux. Bien que ces techniques aient été développées sur des graphiques quotidiens - le cadre de temps primaire nous opèrent dans - les commerçants à court terme peuvent les déployer sur des diagrammes à barres de cinq minutes, les commerçants d'oscillation peuvent se concentrer sur les graphiques horaires ou quotidiens, tandis que les investisseurs peuvent les utiliser sur hebdomadaire graphiques. Il n'y a vraiment pas de différence significative tant que chacun est réglé pour s'adapter aux critères d'utilisateurs de risque et de récompense et chacun testé sur l'univers des valeurs mobilières de l'utilisateur trades, dans la façon dont l'utilisateur trades. Pourquoi l'accent répété sur la personnalisation et l'ajustement des paramètres de risque et de récompense Parce que, aucun système, peu importe comment il est bon sera utilisé si l'utilisateur n'est pas à l'aise avec elle. Si vous ne vous conviendrez pas, vous découvrirez rapidement que ces approches ne vous conviendront pas. Si ces méthodes fonctionnent si bien, pourquoi les enseignez-vous? C'est une question fréquente et les réponses sont toujours les mêmes. D'abord, j'enseigne parce que j'aime enseigner. Deuxièmement, et peut-être le plus important, parce que j'apprends comme je l'enseigne. Dans la recherche et la préparation du matériel pour ce livre, j'ai appris un peu et j'ai appris encore plus dans le processus de l'écrire. Ces méthodes continueront à fonctionner après leur publication La question de l'efficacité continue semble gênante pour beaucoup, mais ce n'est pas vraiment ces techniques resteront utiles jusqu'à ce que la structure du marché change suffisamment pour les rendre discutables. La raison pour laquelle l'efficacité n'est pas détruite, quelle que soit l'ampleur de l'enseignement, c'est que nous sommes tous des individus. Si un système commercial identique a été enseigné à 100 personnes, un mois plus tard pas plus de deux ou trois, si beaucoup, serait l'utiliser comme il a été enseigné. Chacun l'aurait pris et modifié pour s'adapter à ses goûts, et incorporé dans leur façon unique de faire les choses. En bref, peu importe la façon dont la déclaration spécifique d'un livre obtient, chaque lecteur va s'éloigner de la lecture avec des idées uniques et des approches, et qui, comme ils disent, est une bonne chose. Le plus grand mythe au sujet des bandes de Bollinger est que vous êtes censé vendre à la bande supérieure et acheter à la bande inférieure, il peut travailler de cette façon, mais il n'a pas à le faire. Dans la méthode I bien acheter quand la bande supérieure est dépassée et courte lorsque la bande inférieure est cassée à l'envers. Dans la Méthode II, achetez-en bien à mesure que nous approchons de la bande supérieure seulement si un indicateur confirme et vend sur la faiblesse que la bande inférieure est approchée, encore une fois seulement si confirmé par notre indicateur. Dans la méthode III achetez bien près de la bande inférieure, en utilisant un modèle W et un indicateur pour clarifier la configuration. Alors bien présenter une variation de la Méthode III pour les ventes. La méthode IV, qui n'est pas mentionnée dans le livre, est une variante de la méthode I. Méthode I mdash Volatility Breakout Il ya quelques années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps - les entrevues ont progressivement renversé - et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation - et fait si rigoureusement - que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility-breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut-être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'y a pas de moyen réel de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux lorsque les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque-récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour un stopexit pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête - discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arénas aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux. Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête d'affaires, la stratégie la plus facile est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit - la condition préalable est fixée - puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution ultime. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et - deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, par exemple à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart-type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de rappel - rappelez-vous que la valeur par défaut est de six mois - plus la compression que vous réaliserez et plus les mises en place seront explosives. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux-têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks - au moins plusieurs centaines - devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez-les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut chercher. Utiliser le Squeeze comme un ensemble Ensuite, aller avec une expansion de la volatilité Prendre garde à la tête faux Utiliser les indicateurs de volume pour les indices de direction Ajuster les paramètres à votre convenance Méthode II mdash Tendance Suivre Notre deuxième méthode Bollinger Bands reg méthode repose sur l'idée que la forte action prix Accompagné d'une forte action indicateur est une bonne chose. C'est une approche de confirmation qui attend que ces deux conditions soient remplies avant de donner un signal d'entrée. Bien sûr, le contraire, la faiblesse confirmée par des indicateurs faibles, génère un signal de vente. Essentiellement, il s'agit d'une variation de la méthode I, avec un indicateur, MFI, utilisé pour la confirmation et aucune exigence pour un Squeeze. Cette méthode peut anticiper certains signaux de la méthode I. Eh bien utiliser les mêmes techniques de sortie, une version modifiée de Parabolic ou une étiquette de la Bollinger Band sur le côté opposé du métier. L'idée est que les deux b pour le prix et l'IMF doit dépasser notre seuil. La règle de base est: Si b est supérieur à 0,8 et MFI (10) est supérieur à 80, puis acheter. Rappelons que b nous montre où nous sommes dans les bandes à 1 nous sommes à la bande supérieure et à 0 nous sommes à la bande inférieure. Donc, à 0.8 b, on nous dit que nous sommes à 80 de la hauteur entre la bande inférieure et la bande supérieure. Une autre façon de voir cela, c'est que nous sommes dans le top 20 de la zone entre les bandes. MFI est un indicateur borné entre 0 et 100. 80 est une lecture très forte représentant le niveau de déclenchement supérieur, similaire en importance à 70 pour RSI. Ainsi, la méthode II combine la résistance des prix et la force de l'indicateur à la prévision de prix plus élevés, ou la faiblesse des prix avec la faiblesse des indicateurs à la prévision des prix inférieurs. Eh bien utiliser les réglages de Bollinger Band de base de 20 périodes et - deux écarts types. Pour définir les paramètres MFI bien emploient une vieille règle indicateur longueur devrait être environ la moitié de la longueur de la période de calcul pour les bandes. Bien que l'origine exacte de cette règle est inconnue à moi, il est probable une adaptation d'une règle de l'analyse du cycle qui suggère d'utiliser des moyennes mobiles un quart de la longueur du cycle dominant. L'expérimentation a montré que les périodes d'un quart de la période de calcul pour les bandes étaient généralement trop courtes, mais qu'une période de demi-longueur pour les indicateurs fonctionnait assez bien. Comme pour toutes choses, ce ne sont que des valeurs de départ. Cette approche offre de nombreuses variantes que vous pouvez explorer. En outre, l'une quelconque des entrées pourrait être modifiée en fonction des caractéristiques du véhicule commercialisé pour créer un système plus adaptatif. Tableau 19.1 - Variations de la méthode II Le MACD pondéré en volume pourrait remplacer l'IMF. La force (seuil) requise pour b et l'indicateur peut être modifiée. La vitesse de la parabole peut également être modifiée. Le paramètre de longueur pour les bandes Bollinger peut être ajusté. Le piège principal à éviter est l'entrée tardive, car une grande partie du potentiel a pu être utilisée. Un problème avec la Méthode II est que les caractéristiques à risque sont plus difficiles à quantifier, car le mouvement peut avoir été en cours pendant un peu avant que le signal soit émis. Une approche pour éviter ce piège est d'attendre un retrait après le signal et ensuite acheter le premier jour. Ce sera manquer quelques configurations, mais ceux qui restent auront meilleurs ratios de récompense de risque Il serait préférable de tester cette approche sur les types de stocks que vous avez effectivement commercer ou souhaitez commercer, et de définir les paramètres en fonction des caractéristiques de ces stocks et votre propre Des critères de risque. Par exemple, si vous négociiez des actions de croissance très volatiles, vous pourriez regarder des niveaux plus élevés pour les paramètres b (plus grand que l'un est possible), MFI et paraboliques. Des niveaux plus élevés des trois choisiraient des titres plus solides et accéléreraient les arrêts plus rapidement. Plus les investisseurs adverses au risque devraient se concentrer sur les paramètres paraboliques élevés, tandis que les investisseurs patients plus soucieux de donner à ces métiers plus de temps pour travailler devrait se concentrer sur de plus petites constantes paraboliques qui se traduisent par le niveau de stop-out augmentant plus lentement. Un ajustement très intéressant est de commencer le parabolique non sous le jour d'entrée comme c'est commun, mais sous le plus récent point bas significatif ou tournant. Par exemple, en achetant un fond, la parabole pourrait être lancée sous le bas plutôt que sur le jour d'entrée. Cela a l'avantage distinct de capturer le caractère du commerce le plus récent. Utiliser la bande opposée comme une sortie permet à ces métiers de développer le plus, mais peut laisser l'arrêt inconfortable loin pour certains. Cela vaut la peine de le répéter: une autre variante de cette approche est d'utiliser ces signaux comme alertes et d'acheter le premier retrait après l'alerte. Cette approche permettra de réduire le nombre de métiers - certains métiers seront manqués, mais il permettra également de réduire le nombre de whipsaws. Essentiellement, c'est une méthode assez robuste qui devrait être adaptable à une grande variété de styles de négociation et de tempéraments. Il y a une autre idée ici qui peut être importante: l'analyse rationnelle. Cette méthode achète force confirmée et vend une faiblesse confirmée. Il ne serait donc pas judicieux de présélectionner notre univers de candidats par des critères fondamentaux, de créer des listes d'achat et de vendre des listes. Ensuite, prenez uniquement des signaux d'achat pour les stocks sur la liste d'achat et vendez des signaux pour les stocks sur la liste de vente. Un tel filtrage sort du cadre de ce livre, mais l'analyse rationnelle, qui est la jonction des ensembles d'analyse fondamentale et technique, offre une approche robuste des problèmes auxquels la plupart des investisseurs sont confrontés. Présélection pour candidats fondamentaux souhaitables ou stocks problématiques est sûr d'améliorer vos résultats. Une autre approche pour filtrer les signaux est de regarder les notes de performance EquityTrader et prendre des achats sur les stocks notés 1 ou 2 et de vendre sur les actions notées 4 ou 5. Ce sont avant pondérés, les cotes de rendement ajusté au risque, qui peut être considéré comme relatif Force compensée par la volatilité à la baisse. La méthode achète force Buy quand b est plus grand que 0.8 et MFI est plus grand que 80 Utilise un arrêt parabolique Mai s'anticipe Méthode I Explore les variations Utilise l'analyse rationnelle Méthode III mdash Renversements Quelque part au début des années 1970 l'idée de déplacer une moyenne mobile vers le haut et vers le bas Par un pourcentage fixe pour former une enveloppe autour de la structure de prix saisie. Tout ce que vous avez eu à faire était de multiplier la moyenne par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande supérieure ou de diviser par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande inférieure, ce qui était une idée facile à calculer à un moment où le calcul prend du temps ou cher. C'était le jour des tampons colonnaires, des machines à ajouter et des crayons, et des calculatrices mécaniques à la chance. Naturellement, les chronométreurs du marché et les sélectionneurs de titres ont rapidement pris l'idée car ils leur donnaient accès à des définitions de haut et bas qu'ils pouvaient utiliser dans leurs opérations de chronométrage. Les oscillateurs étaient très en vogue à l'époque et cela a conduit à un certain nombre de systèmes comparant l'action du prix dans les bandes de pourcentage à l'action oscillateur. Peut-être le plus connu à l'époque - et encore largement utilisé aujourd'hui - était un système qui a comparé l'action de la Dow Jones Industrial Average dans les bandes créées par le déplacement de sa moyenne mobile de 21 jours en hausse et en baisse de quatre pour cent à l'un des deux oscillateurs Sur la base de statistiques générales sur les échanges commerciaux. Le premier a été une somme de 21 jours d'avance moins les questions en déclin sur le NYSE. Le deuxième, également de la Bourse de New York, a été une somme de 21 jours de volume en hausse moins le volume. Des étiquettes de la bande supérieure accompagnées de lectures d'oscillateur négatif de l'un ou l'autre oscillateur ont été prises comme des signaux de vente. Les signaux d'achat ont été générés par des étiquettes de la bande inférieure accompagnées de lectures d'oscillateur positif de l'un ou l'autre des oscillateurs. Des lectures coïncidentes des deux oscillateurs ont servi à accroître la confiance. Pour les stocks pour lesquels les données générales sur le marché n'étaient pas disponibles, un indicateur de volume tel qu'une version de 21 jours de Bostians Intraday Intensity a été utilisé. Cette approche et une myriade de variantes restent en usage aujourd'hui comme des guides de temps utiles. Beaucoup de modifications à cette approche sont possibles et beaucoup ont été faites. Ma propre contribution a consisté à substituer un graphique de départ à la technique de sommation de 21 jours utilisée pour les oscillateurs. Un graphique de départ est un graphique de la différence entre deux moyennes, une moyenne à court terme et une moyenne à long terme. Dans ce cas, les moyennes sont des avances quotidiennes moins les baisses et le volume quotidien en hausse moins le volume en baisse et les périodes à utiliser pour les moyennes sont 21 et 100. Le graphique est de la moyenne à court terme moins la moyenne à long terme. Le principal avantage de l'utilisation de la technique de départ pour créer les oscillateurs est que l'utilisation de la moyenne mobile à long terme a pour effet d'ajuster (normaliser) les biais à long terme dans la structure du marché. Sans cet ajustement, un simple oscillateur Advance-Decline ou un oscillateur de Volume-Down Volume vous bousculera de temps en temps. Cependant, l'utilisation de la différence entre les moyennes s'ajuste très bien pour les biais haussiers ou baissiers qui causent le problème. Choisir la technique de départ signifie également que vous pouvez utiliser le calcul MACD largement disponible pour créer les oscillateurs. Définissez le premier paramètre MACD à 21, le second à 100 et le troisième à neuf. Cela fixe la période pour la moyenne à court terme à 21 jours, la période pour la moyenne à long terme à 100 jours et laisse la période pour la ligne de signal à la valeur par défaut, neuf jours. Les entrées de données sont des avances-baisses et des volumes en baisse. Si le programme que vous utilisez veut les entrées en pourcentages, le premier devrait être 9, le deuxième 2 et le troisième 18. Maintenant, remplacer Bollinger Bands reg pour les bandes de pourcentage et vous avez le noyau d'un système d'inversion très utile pour les marchés de synchronisation. Dans une veine similaire, nous pouvons utiliser des indicateurs pour clarifier les sommets et les fonds et confirmer les inversions de tendance. En effet, si nous formons un fond W2 avec b plus haut sur le nouveau test que sur le bas initial - un relatif W4 - vérifiez votre oscillateur de volume, MFI ou VWMACD, pour voir s'il a un modèle similaire. Si c'est le cas, achetez la première journée forte si elle ne marche pas, attendez et recherchez une autre configuration. La logique au sommet est similaire, mais nous devons être plus patients. Comme c'est typique, le top prend plus de temps et présente généralement le classique trois ou plus pousse à un haut. Dans une formation classique, b sera plus faible à chaque poussée qu'un indicateur de volume comme Accumulation Distribution. Après un tel modèle se développe regarder à vendre des jours significatifs vers le bas où le volume et la portée sont plus grands que la moyenne. Ce que nous faisons dans la Méthode III est de clarifier les côtés et les fonds en impliquant une variable indépendante, le volume dans notre analyse par l'utilisation d'indicateurs de volume pour aider à obtenir une meilleure image de la nature changeante de l'offre et la demande. La demande augmente-t-elle à travers un W-bottom? Si oui, nous devrions être intéressés par l'achat. La fourniture augmente chaque fois que nous faisons une nouvelle poussée à un haut Si oui, nous devrions être de tripler nos défenses ou de penser à court-circuit si tant de volonté. La ligne de fond ici est la clarification des modèles qui sont autrement intéressants, mais sur laquelle vous pourriez ne pas avoir la confiance pour agir sans corroboration. Méthode IV mdash Confirmé Déclenchements Bollinger sur les bandes Bollinger reg System IV, une approche simple et directe pour les éruptions confirmées. Le schéma de base est une séquence de trois jours. Jour 1: Fermeture à l'intérieur de la bande et de la bande passante dans les 25 de la bande passante la plus faible en 6 mois. Jour 2: Fermer à l'extérieur de la bande. Jour 3: Intraday - Alerte (pas encore confirmé) si nous négocions plus haut (plus bas pour les modèles de vente) que la fin du Jour 2. Fin du Jour: Signal (breakout confirmé) si nous fermons plus haut (plus bas) que la fermeture du Jour 2.En substance, nous sommes à la recherche de stocks qui sont forts (faible) assez pour sortir de la bande, puis étendre leurs mouvements.
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